Тематический план
Инвестиции
Раздел 1.
Основные положения инвестиционного процесса
Раздел 2.
Классификация инвестиций
Раздел 3.
Факторы, воздействующие на инвестиционную деятельность
Раздел 4.
Оценка доходности и риска инвестиций
Тема 1.
Составляющие требуемой доходности инвестиций
Тема 2.
Оценка риска инвестиций
Тема 3.
Простой и сложный процент
Раздел 5.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности
Тема 1.
Регулирование инвестирования в реальные активы
Тема 2.
Регулирование инвестирования в ценные бумаги
Раздел 6.
Понятие капитальных вложений, субъекты и объекты капитальных вложений
Раздел 7.
Инвестиционный проект: сущность, классификация, жизненный цикл, особенности финансирования
Тема 1.
Классификация инвестиционных проектов
Тема 2.
Инвестиционный цикл и его фазы
Тема 3.
Финансирование инвестиционного проекта
Раздел 8.
Эффективность инвестиционного проекта и методы ее оценки
Тема 1.
Эффективность инвестиционных проектов: понятие, виды
Тема 2.
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов
Тема 3.
Экономическое содержание приведенной стоимости
Тема 4.
Чистая приведенная стоимость
Тема 5.
Чистая приведенная стоимость долгосрочных проектов
Раздел 9.
Оценка эффективности инвестиционных проектов с использованием NPV
Тема 1.
Основные правила вычисления NPV
Тема 2.
Расчетный период и шаги расчета
Тема 3.
Содержание денежных потоков
Тема 4.
Оценка финансовой реализуемости инвестиционного проекта
Раздел 10.
Альтернативные способы оценки эффективности инвестиционных проектов
Тема 1.
Срок окупаемости инвестиционного проекта
Тема 2.
Внутренняя норма доходности
Тема 3.
Индекс рентабельности
Раздел 11.
Риски инвестиционных проектов
Тема 1.
Классификация инвестиционных рисков
Тема 2.
Методы качественной оценки рисков
Тема 3.
Методы количественной оценки рисков
Раздел 12.
Инвестиционный портфель и портфельное инвестирование
Тема 1.
Сущность и основные этапы портфельного инвестирования
Тема 2.
Классификация инвестиционных портфелей
Тема 3.
Управление портфелем
Раздел 13.
Модель Марковица
Тема 1.
Основные допущения модели Марковица
Тема 2.
Соотношение риска и доходности портфеля. Граница эффективных портфелей
Тема 3.
Определение границы эффективных портфелей. Выбор оптимального портфеля
Раздел 14.
Модель Шарпа
Тема 1.
Общее описание модели
Тема 2.
Определение параметров αi и βi регрессионной модели
Тема 3.
Использование модели Шарпа для построения границы эффективных портфелей
Тема 4.
Сравнение результатов моделей Шарпа и Марковица
Раздел 15.
Модель САРМ и ее использование в портфельном анализе
Тема 1.
Основные допущения модели CAPM
Тема 2.
Безрисковые ценные бумаги
Тема 3.
Ожидаемая доходность и риск портфеля с учетом безрисковой компоненты
Тема 4.
Линия рынка капиталов
Тема 5.
Оценка взаимосвязи доходности и риска финансовых инструментов
Тема 6.
Практическое использование модели CAPM
Раздел 16.
Сущность и основные свойства облигаций
Раздел 17.
Особенности инвестирования в облигации
Тема 1.
Общие подходы к оценке цены отчуждения облигации
Тема 2.
Особенности оценки облигаций
Тема 3.
Взаимосвязь основных параметров облигаций
Тема 4.
Оценка составляющих отдачи облигации
Раздел 18.
Доходность облигации: виды, факторы влияния
Тема 1.
Основные виды доходности облигации
Тема 2.
Факторы, определяющие доходность облигации
Раздел 19.
Волатильность и дюрация облигации
Тема 1.
Волатильность цены облигации
Тема 2.
Дюрация облигации: понятие и основные свойства
Тема 3.
Использование дюрации для оценки риска облигаций
Раздел 20.
Формирование портфеля облигаций и управление им
Тема 1.
Формирование портфеля и управление им с целью получения стабильного дохода
Тема 2.
Формирование портфеля и управление им для аккумулирования требуемой суммы денег
Тема 3.
Формирование портфеля и управление им с целью увеличения суммарной отдачи
Раздел 21.
Определение доходности реализованных инвестиций
Раздел 22.
Оценка инвестиционной деятельности с учетом соотношения доходности и риска
Тема 1.
Мера Трейнора
Тема 2.
Мера Дженсена
Тема 3.
Мера Шарпа
Тема 4.
Сравнение мер Трейнора, Дженсена и Шарпа
Раздел 23.
Сущность и основные виды производных финансовых инструментов
Раздел 24.
Ценообразование опционов
Тема 1.
Оценка опционов в момент их исполнения
Тема 2.
Основные правила ценообразования опционов
Тема 3.
Паритет европейских опционов
Раздел 25.
Биномиальная модель ценообразования опционов
Тема 1.
Простая биномиальная модель
Тема 2.
Биномиальная модель для нескольких периодов оценки
Тема 3.
Метод Блэка — Шоулеса
Раздел 26.
Инвестиционные возможности с использованием опционов
Тема 1.
Продажа обеспеченных опционов на покупку
Тема 2.
Покупка обеспеченных опционов на продажу
Тема 3.
Использование опционов для спекулятивных игр на повышение или понижение цены акции
Раздел 27.
Инвестиционные возможности с использованием фьючерсов
Тема 1.
Основные характеристики фьючерсов
Тема 2.
Длинные и короткие позиции по фьючерсным контрактам
Тема 3.
Клиринг по фьючерсным контрактам
Тема 4.
Ценообразование фьючерсных контрактов
Раздел 28.
Инвестирование в предметы антиквариата
Тема 1.
Общее состояние рынка антиквариата в мире и в России
Тема 2.
Инвестирование в антикварную мебель
Тема 3.
Инвестиции в антикварные произведения живописи
Тема 4.
Инвестиции в антикварные книги
Раздел 29.
Инвестирование в старинные монеты
Раздел 30.
Инвестирование в коллекционные вина
Тема 1.
Состояние рынка
Тема 2.
Особенности инвестирования в коллекционные вина
Раздел 31.
Инвестирование в драгоценные камни
Тема 1.
Драгоценные камни и их виды
Тема 2.
Особенности инвестирования в драгоценные камни